Налаштування індикатора roc: нюанси і тонкощі

Що таке налаштування індикатора ROC? Наше стрімке час не обійшло стороною і торгівлю на фінансових ринках: довгострокові угоди залишилися в вульгарному, все більша кількість трейдерів вибирають інтрадей-торгівлю, або дейтрейдинг. Необхідність швидкого прийняття торгових рішень пред`являє підвищені вимоги до набору індикаторів, використовуваних для технічного аналізу та прогнозування ймовірних рухів ціни активу.

Індикатор швидкості зміни ціни. Термінологія

Показник швидкості зміни ціни (PriceROC) або просто індикатор ROC для МТ4 - це технічний осцилятор на основі ціни. Який відображається в подокне торгового терміналу. PROC часто називають чисто імпульсним осцилятором.

Як випливає з назви, осцилятор PROC або ROC показує швидкість зміни ціни на основі ретроспективного аналізу за певний період. Різниця може бути обчислена за допомогою точок або відсотків. Сигнальна лінія переміщається типовим осциляційним сигналом, здійснюючи коливальні рухи у лінії нуля. Рівні вище нуля є бичачими, в той час як рівні нижче нульової центральної лінії-ведмежими сигналами.

Відмінність ROC індикатора від momentum в тому, що останній є абсолютним.

Як і всі Осцилятори, досліджуваний можна використовувати для визначення часу входу ринку в тренд. Він також може використовуватися як індикатор ідентифікації тренду, а також для вимірювання розбіжності в імпульсі та ціні.

На першому графіку нижче показаний осцилятор ROC, застосований до денного графіку. Налаштування для цього індикатора є 9-періодним налаштуванням за замовчуванням.

Індикатор PROC переміщається щодо фіксованої нульової лінії і вказує на прискорення і загасання імпульсу. Сигнал може бути використаний для покупки з відкатів у висхідному тренді або продажу в спадному тренді.

Розрахунок значень сигнальної лінії

Проводиться за формулою:

RoC = (S/Sn) x 100%,

• змінна S-поточна ціна закриття,
• а Sn-ціна закриття минулого періоду n.

Існують різні налаштування, які можуть бути використані для генератора ROC. Налаштування, використовувані для цього індикатора за замовчуванням -9 періодів. Інші часто використовувані налаштування індикатора включають 14 і 25.

Читачі повинні пам`ятати, що немає абсолютного числа, яке магічно може дати правильні налаштування. Скоріше, важливо проаналізувати сигнали для кожного інструменту і використовуваного таймфрейма. Щоб використовувати і найбільш підходящі настройки для ROC-індикатора.

Волатильність ціни аналізованого активу, звичайно, має першорядне значення. Використання занадто малого числа може призвести до дуже нестабільних показань, тоді як використання більш високого налаштування конфігурації може потенційно згладити ROC до такої міри, що сигнали можуть генеруватися з неприпустимо великою затримкою.

Для дейтрейдерів важливо знайти баланс між 9 і 14 періодами денного графіка.

Вікно налаштувань для індикатора ROC опису не вимагає. Воно стандартно для осциляторів.

Настройка параметрів індикатора

При використанні 5-періодної настройки сигнал осцилятора ROC нестійкий. За цими сигналами важко ідентифікувати зростаючий і падаючий імпульси ціни.

Щоб проілюструвати розрахунок на прикладі, припустимо, що ціна активу сьогодні становить $ 50. Ціна активу 9 днів тому становила $ 40. Тоді на основі ROC за 9-періодний погляд назад розрахунок буде ((50 - 40)/40) * 100 = 25.

Як використовувати осцилятор швидкості зміни в технічному аналізі?

Нижче наведено кілька способів застосування сигналів осцилятора ROC швидкості в торгівлі.

Описувані методи застосовуються в основному для денної торгівлі. А також для визначення часу входу в угоду за допомогою індикатора ROC. Метод аналізу з показником швидкості зміни ціни майже такий же, як і з більшістю інших часто використовуваних осциляторів. Таких як MACD, наприклад.

Використання в якості інструменту синхронізації

Індикатор ROC може використовуватися в якості інструменту синхронізації в рамках аналізу тренда. Ціна ніколи не рухається по прямій. Це означає, що ціна вибудовує ряд максимумів і мінімумів в рамках тренда.

Для трейдера оптимальною є покупка поблизу мінімуму при відкаті висхідного тренда або продажу поблизу максимуму в низхідному тренді. Індикатор ROC може допомогти трейдерам знайти ці точки. Звичайно, щоб дізнатися тренд, є кілька способів.

Тренди можна аналізувати або за максимумами і мінімумами, або за сигналами трендових технічних індикаторів, таких як ковзаючі середні.

Перший метод використання ROC для аналізу безпечного входу на ринок використовує просту настройку. Вона включає ковзаючі середні і осцилятор.

Як індикатор тренда

У цьому прикладі до денного графіку застосовується змінна середня. А також індикатор ROC.

Концепція проста. Купувати на найслабшому імпульсі в висхідному тренді, або продавати, коли імпульс починає слабшати. В області, зазначеної квадратом, можна побачити, сигнал індикатора випереджає бичачий сигнал ковзних середніх.

У цей момент сигнал індикатора також слабкий, але починає зростати. Це говорить про те, що ціна, швидше за все, буде рости. Додаткове підтвердження можна отримати і від свічкових моделей. Іншими методами підтвердження сигналу можуть бути фундаментальні показники.

Використання ROC для ідентифікації дивергенції

Дивергенція є загальним сигналом всіх осциляторів, незалежно від того, яким ім`ям вони називаються. Поняття дивергенції однакові, незалежно від того, віддає перевагу трейдер застосування РОК-індикатора, індекс відносної сили (RSI) або стохастик.

Коли осцилятор формує новий мінімум, але ціна немає, або коли ціна формує максимум, але осцилятор Немає, Це є сигналом про можливу корекції.

Осцилятор швидкості зміни ціни і дивергенція

На наведеному вище ціновому графіку кілька прикладів дивергенції. Тут ціна сформувала більш високий максимум, але осцилятор ROC відобразив нижчий екстремум.

Ця розбіжність, відома як ведмежа розбіжність, може бути використана двома способами. Спостерігаючи за цим явищем, трейдер може або увійти в ринок з короткою угодою, або дочекатися завершення корекції ціни, а потім увійти в довгу позицію по тренду.

Інші форми дивергенції включають приховані ведмежі або бичачі дивергенції, які є більш потужними і можуть сигналізувати про продовження тренда.

Нульова лінія

Сигнал перетину нульової лінії є ще одним поширеним сигналом осциляторів. Тут сигнали купівлі чи продажу можуть бути прийняті на основі того, коли ROC рухається вище або нижче нульової лінії. Звичайно, використання цього методу вимагає певного досвіду, оскільки не всі перетини нульової лінії однакові.

Іноді ROC може опускатися нижче нульової лінії лише для того, щоб повернути назад вище. Це важливо пам`ятати. Показник реагує на ціну, а не навпаки. Тому трейдери повинні зосередитися на ціні та ціновій дії перед торгівлею цим простим методом з індикатором ROC.

Поєднання з трендовими індикаторами може бути корисним. Це допоможе трейдерам визначити тенденцію на основі перетину ковзної середньої, а потім перевірити це за допомогою ROC.

Для торгівлі з перетином нульової лінії індикатора Price rate of change можна використовувати ряд інших методів, включаючи патерни price action.

Торгівля на прорив з ROC

Осцилятори імпульсу, такі як PROC, дуже хороші в торгових діапазонах і проривах. Це пов`язано з тим, що прориви зазвичай відбуваються з сильним імпульсом. Загальновідомо, що не всі прориви є успішними, і саме тут може допомогти імпульсний генератор, такий як PROC.

Для проривної торгівлі можна використовувати денний або внутрішньоденний графік з відповідними налаштуваннями для ROC-осцилятора. Проте, потрібно знайти баланс, щоб застосовувані настройки не генерували багато помилкових сигналів і не допускали велику їх затримку. Сигнальна лінія індикатора не повинна бути занадто зламаною або занадто згладженою.

Крім досліджуваного, існує і більш досконала версія осцилятора-індикатор S ROC, при розрахунку сигнальної лінії якого використовується не ціна закриття, а значення EMA s.

Як тільки ціна сильно пробила рівень опору, або верхній діапазон, показник також перетинає нульову лінію. Траєкторія також піднімається вище і, отже, це передбачає продовження руху.

Описані вище методи просто описують багато способів торгівлі за допомогою осцилятора PROC або ROC. Безумовно, існує більше методів його використання, крім наведених у статті.

Які ринки найкраще працюють з осцилятором ROC?

На це немає правильного відповідь. Деякі можуть стверджувати, що швидкість випадкового осцилятора ідеально використовується з товарними ринками. Це може бути правдою, але його також можна використовувати з іншими активами, включаючи ф`ючерси або форекс. Справа в тому, що ROC-це просто математична формула.

Для показника не має значення, ціну якого товару розраховує його алгоритм, будь то акція, товарна нафта або її ф`ючерси, валютна пара або щось ще. Можете використовувати індикатор Price ROC практично на будь-якому ринку. Єдина вимога полягає в необхідності використовувати правильні настройки, відповідні волатильності торгується інструменту.

ROC також не залежить від часових рамок і просто дивиться на сесії. Його можна використовувати на денному і на 5-хвилинному графіку. Ф`ючерсні дейтрейдери або навіть біржові дейтрейдери можуть застосовувати осцилятор швидкості зміни до графіка і таймфрейму за своїм вибором.

На закінчення слід зазначити, що осцилятор швидкості зміни ціни є індикатором імпульсу і може використовуватися для визначення короткострокових падінь і підйомів цін в рамках тренда.

Ця простота дозволяє трейдерам легко застосовувати формулу на різних ринках і таймфреймах.

Важливо пам`ятати, що показник ROC може зростати як на бичачому, так і на ведмежому ринках. Це відбувається тому, що імпульс піднімається і падає. Трейдери не повинні приймати ROC За Індикатор напрямку, це найбільш поширена помилка, яку можна зробити.